أفضل مؤشرات التداول الزخم

كيفية التداول مع مؤشر الزخم.
ما هو مؤشر الزخم وكيفية استخدامه.
مؤشر الزخم هو مؤشر سرعة الحركة المصممة لتحديد سرعة (أو قوة) حركة السعر. ويقارن مؤشر الزخم أحدث سعر إقفال لسعر إغالق سابق) يمكن أن يكون سعر إغالق أي إطار زمني (. يتم عرض مؤشر الزخم كسطر واحد، على الرسم البياني الخاص به، منفصلة عن أشرطة الأسعار، وهو القسم السفلي في المخطط المثال.
حساب مؤشر الزخم.
الوصف: هناك العديد من الاختلافات في مؤشر الزخم، ولكن أيا كان الإصدار المستخدم، فإن الزخم (M) هو مقارنة بين سعر الإغلاق الحالي (كب) سعر الإغلاق & # 34؛ n & # 34؛ منذ فترة (كبن). و & # 34؛ n & # 34؛ يتم تحديدها من قبلك. في المخطط المرفق، يتم تعيين الزخم على & # 34؛ 10، & # 34؛ وبالتالي فإن المؤشر يقارن السعر الحالي إلى السعر قبل 10 دقيقة (لأنه هو الرسم البياني 1 دقيقة).
الحساب الأول يأخذ فقط الفرق بين أسعار إغلاق اثنين والمؤامرات عليه. وتظهر الصيغة الثانية للمؤشر فارق السعر بين السعر الحالي والسعر n منذ فترة مئوية كنسبة مئوية.
مؤشر الزخم استخدام التداول.
يحدد مؤشر الزخم عندما يتحرك السعر صعودا أو هبوطا، ومقدار ذلك. عندما يكون مؤشر الزخم فوق 100 أو 0، يكون السعر فوق السعر & # 34؛ n & # 34؛ منذ فترة، وعندما يكون مؤشر الزخم أقل من 100 والثمن هو أقل من السعر & # 34؛ n & # 34؛ منذ فترات.
كيف يشير المؤشر إلى أعلى أو أقل من 100 يشير إلى مدى سرعة تحرك السعر. قراءة 101 يظهر السعر يتحرك بشكل أسرع إلى الاتجاه الصعودي من قراءة 100.5. وتظهر قراءة 98 السعر يتحرك بقوة أكبر نحو الهبوط من قراءة 99. إذا أظهر المؤشر خط الصفر، قراءة 0.35 تعني أن هناك زخم صعودي أكثر من قراءة 0.15.
ويمكن استخدام مؤشر الزخم لتوفير إشارات التجارة، على النحو التالي، ولكن عادة ما يستخدم بشكل أفضل للمساعدة في تأكيد الصفقات استنادا إلى حركة السعر (الاختراقات أو التراجع مع الاتجاه، على سبيل المثال).
100 لين كروس - عندما يعبر السعر فوق أو تحت خط 100 (أو خط صفر إذا كان المؤشر مبنيا على الحساب الأول) فإنه يمكن أن يمثل إشارة شراء أو بيع على التوالي. إذا تجاوز السعر فوق خط 100 فإنه يشير إلى أن السعر بدأ يتحرك مرتفعا منذ تحرك السعر فوق السعر & # 34؛ n & # 34؛ منذ فترات. يظهر انخفاض أدنى خط 100 السعر ينخفض ​​حيث أنه قد تحرك دون السعر & # 34؛ n & # 34؛ منذ فترات.
خط العرض 100 أو الصفر معرض لل & # 34؛ السائبة & # 34؛، مما يعني أن السعر يمكن أن يتحرك فوق الخط، ولكن بعد ذلك مباشرة أسفله. قد يرغب التجار في تصفية الإشارات بناء على الاتجاه الحالي. على سبيل المثال، إذا كان السهم يتجه أعلى، فقط شراء عندما ينخفض ​​المؤشر تحت الصفر / 100 ثم يتجمع مرة أخرى فوق الصفر. في هذه الحالة، يمكن أيضا استخدام المؤشر كإشارة بيع عندما ينخفض ​​إلى أقل من 100/0.
كروسوفر - أضف متوسط ​​متحرك للمؤشر. شراء عندما يعبر مؤشر الزخم فوق المتوسط ​​المتحرك من الأسفل، وبيع عندما يعبر مؤشر الزخم أدنى المتوسط ​​المتحرك من أعلى.
وهذا ينطوي أيضا على مشاكله، ولا سيما مشكلة الانكماش المذكورة أعلاه. ويمكن تخفيف هذا إلى حد ما مرة أخرى فقط اتخاذ إشارات التجارة في الاتجاه تتجه، كما هو موضح أعلاه. في هذه الحالة، إذا انخفض الاتجاه، لا تأخذ سوى صفقات قصيرة بعد تحرك المؤشر فوق المتوسط ​​المتحرك ثم ينخفض ​​أدناه. الخروج من التجارة قصيرة عندما يتحرك المؤشر فوق المتوسط ​​المتحرك.
وبما أن هناك الآن مؤشرين يجري استخدامها، سوف تحتاج إلى اختبار مختلف الأطوال المتوسط ​​المتحرك ومؤشر الزخم الإعداد لإيجاد مزيج الذي يعمل على أسلوب التداول الخاص بك.
الاختلاف - إذا كان السعر يتحرك نحو الأسفل، ولكن القيعان المنخفضة على مؤشر الزخم تتحرك صعودا، هذا هو الاختلاف الصاعد. & # 34؛ ويظهر ذلك أنه في حين أن السعر ينخفض، فإن الزخم وراء البيع يتباطأ. إذا حصلت على إشارة شراء، فإن هذا الاختلاف الصاعد يمكن أن يساعد على تأكيد ذلك. إذا تحرك السعر أعلى، ولكن الارتفاعات على مؤشر الزخم تتحرك أقل، وهذا هو & # 34؛ الاختلاف الهبوطي. & # 34؛ ويظهر أنه في حين أن السعر آخذ في الارتفاع، فإن الزخم وراء الشراء يتباطأ. إذا حصلت على إشارة بيع، فإن هذا الاختلاف الهبوطي يمكن أن يساعد على تأكيد ذلك.
لا ينبغي أبدا أن تستخدم الاختلاف من تلقاء نفسها، لأنه لا يمكن الاعتماد عليها. وينبغي أن تستخدم فقط للمساعدة في تأكيد الإشارات التجارية التي تنتجها استراتيجيات أخرى. إذا كنت تستخدم مؤشر الاختلاف، تكون على بينة من المراوغات للمؤشر. على سبيل المثال، إذا ارتفع السعر بقوة ولكن بعد ذلك يتحرك جانبيا، فإن مؤشر الزخم سيرتفع ثم يبدأ في الانخفاض. هذه ليست علامة سيئة. المؤشر يظهر فقط، بطريقة مختلفة، ما هو مرئي على الرسم البياني للسعر: كان للسعر الكثير من الزخم، والآن لديه القليل جدا (هبوط الزخم)، ولكن هذا لا يعني أن السعر يسير لإسقاط (انظر دون التباين التجاري ماسد حتى تقرأ هذا لمزيد من الاختلاف).
الكلمة الأخيرة على مؤشر الزخم.
مؤشر الزخم لن يعطي المتداول الكثير من المعلومات فوق ما يمكن رؤيته فقط من خلال النظر في الرسم البياني للسعر نفسه. إذا تحرك السعر بشكل أعلى، سيكون ذلك مرئيا على الرسم البياني للسعر وعلى مؤشر الزخم. ويمكن أن يكون مؤشر الزخم مفيدا في تحديد التحولات الدقيقة في قوة الشراء أو البيع على الرغم من ذلك أساسا من خلال استخدام الاختلاف (ولكن كن على بينة من المراوغات). ومن الأفضل استخدام مؤشر الزخم بالاقتران مع استراتيجية تداول حركة الأسعار، مما يوفر تأكيدا بدلا من استخدام المؤشر لتوليد إشارات تجارية من تلقاء نفسها.

أفضل المؤشرات الفنية للتداول اليوم.
مع الكثير من المؤشرات الفنية، وهنا كيفية تضييقه إلى عدد قليل.
مؤشر الماكد، مؤشر القوة النسبية، المتوسط ​​المتحرك، البولنجر باند، ستوشاستيك، والقائمة تطول، ولكن ما هي أفضل المؤشرات الفنية للتداول اليوم؟ يحتاج التجار اليوم للعمل بسرعة، لذلك تحاول مراقبة العديد من المؤشرات تصبح مضيعة للوقت، ومضادة للإنتاجية، ومن المرجح أن يؤدي إلى تدهور الأداء. عندما التداول اليوم - سواء الأسهم، الفوركس أو العقود الآجلة - يبقيه بسيط. استخدام فقط اثنين من المؤشرات، والحد الأقصى، أو عدم استخدام أي شيء على ما يرام أيضا.
النظر في هذه النصائح للعثور على أفضل مؤشر التداول يوم (ق) بالنسبة لك.
يوم التداول مع المؤشرات أو لا مؤشرات.
المؤشرات هي مجرد التلاعب في بيانات الأسعار أو حجم البيانات، وبالتالي العديد من التجار اليوم لا تستخدم المؤشرات على الإطلاق. المؤشرات المطلوبة للتجارة المربحة. ممارسة التداول على أساس حركة السعر وليس هناك حاجة تذكر للمؤشرات. ومع ذلك، مؤشر يساعد بعض الناس يرون الأشياء التي قد لا تكون واضحة على الرسم البياني للسعر. على سبيل المثال، السعر يتجه أعلى، لكنه يفقد الزخم. إلى شخص لم يستخدم لقراءة حركة السعر (تحليل كيفية تحرك السعر) قد يكون من الصعب أن نرى، ولكن المؤشرات يمكن أن تجعل من أكثر وضوحا. للأسف، المؤشرات تأتي مع مجموعات خاصة بهم من المشاكل، مما يشير إلى انعكاس في وقت قريب جدا أو بعد فوات الأوان (انظر دون التجارة ماكد الاختلاف حتى تقرأ هذا).
المؤشرات ليست سيئة بطبيعتها أو جيدة، فهي مجرد أداة، وبالتالي ما إذا كانت ضارة أو مفيدة يعتمد على كيفية استخدامها.
العديد من مؤشرات التداول هي زائدة عن الحاجة.
العديد من المؤشرات هي نفسها تقريبا تقريبا، مع وجود اختلافات طفيفة. ويمكن أن يستند المرء إلى تحركات في المئة بينما يستند آخر إلى حركة الدولار (بو و ماسد). أيضا، قد تكون المؤشرات جزءا من نفس & # 34؛ العائلة. & # 34؛ ومن الأمثلة على ذلك ماكد، ستوشاستيك، رسي.
في حين أنها قد تبدو مختلفة قليلا، وعادة ما مجرد استخدام واحد يكفي. وجود ثلاثة على الرسم البياني الخاص بك لن تحسن احتمالات الصفقات الخاصة بك، لأن كل هذه المؤشرات سوف تعطيك إلى حد كبير نفس المعلومات في معظم الوقت.
حتى المتوسط ​​المتحرك (ما) و ماسد يمكن أن تعطي نفس المعلومات. إذا كنت تستخدم مؤشر ماسد (12،26) وأيضا إضافة 12 و 26 الفترة ما إلى الرسم البياني للسعر الخاص بك، ومؤشر ماسد و ماوس اقول لكم نفس الشيء. في الواقع، فإن كل ماكد هو إظهار مدى أن المتوسط ​​المتحرك لمدة 12 فترة أعلى أو أقل من المتوسط ​​المتحرك لفترة 26. وعندما يعبر خط الماكد فوق الصفر أو دونه، فإن ذلك يعني أن المتوسط ​​المتحرك لمدة 12 فترة يمر فوق أو أقل من 26 فترة. إذا قمت بإضافة هذه المؤشرات إلى المخطط الخاص بك أنها سوف تؤكد دائما بعضها البعض، لأنها تستخدم نفس المدخلات.
إذا اخترت استخدام المؤشرات، فاختر واحدا فقط من كل مجموعة من المجموعات الأربع التالية (إذا لزم الأمر، تذكر أن المؤشرات لا تحتاج إلى الربح بشكل مربح). حتى اختيار واحد فقط من كل مجموعة يمكن أن يؤدي إلى التكرار وفوضى، دون توفير نظرة إضافية.
مذبذب: هذه مجموعة من المؤشرات التي تتدفق صعودا وهبوطا، وغالبا بين الحدود العليا والسفلى. وتشمل مؤشرات التذبذب الشعبية مؤشر القوة النسبية ومؤشر ستوستيكش ومؤشر قناة السلع (مسي) ومؤشر ماسد.
الحجم: وبصرف النظر عن الحجم الأساسي، وهناك أيضا مؤشرات حجم. هذه عادة ما تجمع بين حجم مع بيانات الأسعار في محاولة لتحديد مدى قوة اتجاه السعر. وتشمل مؤشرات حجم شعبية حجم (عادي)، شايكين تدفق المال، على حجم الرصيد وتدفق الأموال. التراكبات: هذه هي المؤشرات التي تتداخل مع حركة السعر، على عكس مؤشر ماكد على سبيل المثال وهو منفصل عن الرسم البياني للسعر. مع التراكبات قد تختار استخدام أكثر من واحد، لأن وظائفهم متنوعة جدا. وتشمل التراكبات الشعبية بولينجر باندز، كيلتنر تشانلز، بارابوليك سار، المتوسطات المتحركة، النقاط المحورية و فيبوناتشي الامتدادات و ريتراسيمنتس. مؤشرات الاتساع: تتضمن هذه المجموعة أي مؤشرات تتعلق بمعنويات المتداولين أو ما تقوم به السوق الأوسع نطاقا. هذه هي في الغالب سوق الأوراق المالية ذات الصلة، وتشمل ترين، القراد، تيكي وخط التقدم المسبق.
هناك حاجة قليلة لأكثر من مؤشر مذبذب أو اتساع أو حجم. قد تجد استخدامات لعدد قليل من التراكبات على الرغم من، مما يساعد على الإشارة إلى تغييرات الاتجاه، ومستويات التجارة ومجالات الدعم أو المقاومة المحتملة. ماجستير باستخدام حركة الأسعار والتراكبات، وربما لن تكون هناك حاجة لأنواع أخرى من المؤشرات.
الجمع بين مؤشرات التداول يوم.
النظر في اختيار قطف واحد أو اثنين من المؤشرات للمساعدة في الإدخالات والمخارج، على التوالي. على سبيل المثال، يمكن استخدام مؤشر القوة النسبية للمساعدة في عزل الاتجاه ونقاط الدخول. في اتجاه صعودي، يجب أن يمتد مؤشر القوة النسبية فوق 70 على التجمعات والبقاء فوق 30 على التراجعات. هذا دليل بسيط يمكن أن تساعد على تأكيد هذا الاتجاه، وتسليط الضوء على فرص التداول، ونرى متى قد يكون السوق تغيير اتجاه الاتجاه.
ويمكن عندئذ تطبيق المتوسط ​​المتحرك أو توقف أتر (مخارج الثريا) أو المغلفات المتوسطة المتحركة على الرسم البياني (التراكبات) للمساعدة في المخارج. على سبيل المثال، يمكن استخدام واحد من هذه الخسائر كخسارة زائدة على الصفقات المتداولة. إذا كان الاتجاه صعودا، انظر للخروج إذا انخفض السعر تحت الخط (والذي سيكون أقل من السعر مع ارتفاع الأسعار).
وهذا مجرد مثال واحد على كيفية الجمع بين المؤشرات. تعتمد المؤشرات التي يتم اختيارها على كيفية تداول المتداول، وعلى أي إطار زمني. معايرة كل مؤشر (عن طريق إعدادات المؤشر) إلى الأصول المحددة والإطار الزمني والاستراتيجية يجري تداولها. الإعداد الافتراضي على المؤشر قد لا يكون مثاليا، لذلك تغييرها للتأكد من أنها تعطي أفضل الإشارات للحرف يجري اتخاذها. قد تتطلب إعدادات المؤشر إجراء تعديلات في بعض الأحيان مع تغير ظروف السوق بمرور الوقت.
الكلمة النهائية على أفضل مؤشر ليوم التداول.
لسوء الحظ، لا يوجد مؤشر واحد هو الأفضل للتداول اليوم. المؤشرات الفنية هي مجرد أدوات، فإنها لا يمكن أن تحقق أرباحا. تتطلب الأرباح من المتداول استخدام مؤشراته ومهارات تحليل الأسعار بالطريقة الصحيحة (انظر التداول اليومي اختراقات خاطئة). هذا يأخذ الممارسة. أيا كانت المؤشرات التي تقرر استخدامها، والحد من ذلك إلى واحد إلى ثلاثة (أو حتى الصفر على ما يرام). استخدام المزيد من المؤشرات هو زائدة عن الحاجة ويمكن أن يؤدي في الواقع إلى أسوأ الأداء.
اعرف المؤشر (المؤشرات) جيدا: ما هي عيوبه؟ متى ينتج عادة إشارات خاطئة؟ ما هي الصفقات الجيدة التي تفوتها (عدم الإشارة)؟ هل تميل إلى إعطاء إشارات مبكرة جدا أو متأخرة جدا؟ هل يمكن استخدام المؤشر لتحريك التجارة، أم أنه ينبهك أيضا إلى تجارة محتملة (توقيت جيد أو توقيت ضعيف)؟
تعرف تلك الأشياء عن المؤشرات التي تستخدمها، وسوف تكون في طريقك لاستخدامه بشكل أكثر إنتاجية.

أفضل مؤشرات التداول في الزخم
أفضل مؤشرات الزخم.
ملاحظة المحرر: سينثيا كيس هو المعترف بها دوليا باعتبارها المبتكر الرائدة في مجال إدارة المخاطر وتشتهر لها المشهود الملكية التجارية وبرامج التحوط. تتوفر مؤشراتها على ترادستاتيون وسوف تكون متاحة قريبا على أسبن و سغ. وهي مستفيدة من جائزة "أفضل الأفضل" في جمعية فنيي السوق في مجال القوة النسبية والبحث الزخم، اعترافا منها بمساهماتها الكبيرة والحديثة في هذا المجال.
بواسطة سينثيا كيس.
تقنيات المؤشر استخدام الاتجاه والزخم.
كما أصبح استخدام أجهزة الكمبيوتر مكانا أكثر شيوعا في جميع أنحاء الستينات والسبعينات والثمانينات، أصبح استخدام المؤشرات في التحليل الفني شعبية متزايدة. قبل أوائل السبعينيات، تم إجراء معظم التحليل الفني والتداول على أساس أنماط الرسم البياني، سواء كانت إما أنماط شريط (مثل عكس نقطة الإغلاق)، أو تشكيلات هندسية أكبر مثل الأسافين والأعلام.
مع ظهور آلة حاسبة اليد في منتصف إلى أواخر السبعينات والكمبيوتر في وقت مبكر من الثمانينات، واستخدام تقنيات المؤشر التي تستخدم الصيغ الرياضية أو الخوارزميات أصبحت مكانا شائعا. وتستخدم معظم تقنيات الخوارزميات السائدة الآن تقليدية ومؤشرات الزخم.
ويمكن تصنيف هذه المؤشرات في ثلاث مجموعات: المؤشرات المتجهة، المشتقات الأولى، والمؤشرات الثانية المشتقة. ببساطة، المؤشرات تتجه، مع مؤشرات المشتقات الأولى والثانية، تشبه المسافة والسرعة والتسارع. والفئتان الأخيرتان مقسمتان إلى "الزخم" العام. وتشمل المؤشرات الشائعة المتوسطات المتحركة ومؤشرات مماثلة مثل مؤشر دمي. وتشمل مؤشرات الزخم المشتقة الأولى جميع مؤشرات التذبذب البسيطة وغيرها من التدابير مثل مؤشر ستوكاستيك ومؤشر القوة النسبية. الرسم البياني ماسد هو مثال جيد جدا لمؤشر مشتق الثاني لأنه هو الفرق بين مذبذب ومتوسطه الخاص.
لماذا تكون المؤشرات القديمة محدودة.
المؤشرات التقليدية لديها مجموعة متنوعة من القيود. أولا، تم تطوير معظم المؤشرات الشائعة الاستخدام اليوم، كما ذكرنا سابقا، للحاسبة اليدوية. لذلك، بحكم التعريف، والرياضيات هي في غاية التبسيط وحتى لا تبدأ لتقييم سلوك السوق بطريقة صارمة والعلمية.
على سبيل المثال، إذا تجاوز المتوسط ​​المتحرك السريع بطيئا، فهل يعني ذلك أن السوق آخذ في الارتفاع؟ عندما يعبر المتوسط ​​المتحرك السريع بطيء واحد، كل هذا يعني أن متوسط ​​الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية أعلى من متوسط ​​الأسعار على المدى الطويل. عند النظر إلى مؤشر الزخم مثل مؤشر ستوكاستيك على سبيل المثال، كل ما نراه هو ما إذا كان إغلاق الإغلاق نحو الطرف العلوي أو الطرف الأدنى من النطاق الخطي أم لا.
في حين أن معرفة أن الأسعار كانت أعلى مؤخرا مما كانت عليه على المدى الطويل، والإغلاق في سوق يصل تتحرك نحو أسفل القاع من النطاق، هي كل قطعة هامة من المعلومات، فهي سطحية إلى حد ما. ولذلك، فإنها لا تعطي التجار أكثر من الأدوات الصعبة التي لتقييم السوق.
خارج مع القديم.
وهناك تطوران رئيسيان في السوق جعلا من الممكن التخلص من هذه المؤشرات السطحية العتيقة واستبدالها بمؤشرات تؤدي درجة أكبر من الدقة. وكان هذين العاملين ظهور أجهزة الكمبيوتر المكتبية عالية السرعة والتقدم في الهندسة المالية. نحن جميعا على دراية بالتقدم على جانب الكمبيوتر. في مجال الهندسة المالية، ينسى الكثير منا أن الكثير من العمل في خيارات، مثل صيغة بلاك سكولز، تم تطويره فقط في العقود الأخيرة. وقد ركزت خطوات حقيقية في الرياضيات السوق على الجانب المؤسسي والمؤسسي لإدارة المخاطر.
ومن أجل إدارة مخاطر السلع أو أسعار الفائدة أو العملات، يجب فهم الخصائص الإحصائية والهيكلية لهذه الأسواق. كان هناك الكثير من العمل من قبل خبراء رفيعي المستوى في الرياضيات المالية، والمخاطر، وهيكل هذه الأسواق. وقد سمح لنا ممارستنا في إدارة المخاطر والهندسة المالية لنا لتسخير الكثير من هذه الرياضيات وتطوير تقنيات تحليل الزخم التي هي الأفضل في الأعمال التجارية.
الخطوة 1 & مداش؛ حساب القيمة لن (p [1] / p)؛
الخطوة 2 و [مدش]؛ أخذ الانحراف المعياري لهذه القيمة على تسعة ملاحظات.
الخطوة 3 و [مدش]؛ تطبيع الانحراف المعياري بضرب النتيجة من خلال قيمة سرت (فترات المراقبة في السنة مقسوما على فترات المراقبة). على سبيل المثال، للبيانات اليومية نحن ضرب من الجذر التربيعي من 252.
هندسة الاتجاه.
ما هو الاتجاه؟ في التحليل الفني القياسي، نتعلم أن الاتجاه هو تحرك السعر الذي يحتوي على قمم أعلى وأدنى مستوياته، أو قمم أدنى وأدنى مستوياته الدنيا. بيد أن هذه الملاحظة تجريبية وليست تدبيرا موضوعيا. كيف يقيس المهندسون الماليون؟ أولا، دعونا ننظر إلى وجهة النظر المعارضة ونسأل ما يعتبر عشوائي؟ ويقال إن السوق العشوائية أو أي سلسلة عشوائية أن يكون المشي العشوائي أو حركة براونية. في مثل هذه الأسواق، تتغير البيانات مع فرصة 50/50 للذهاب في اتجاه واحد أو آخر. والنتيجة المحتملة على المدى الطويل هي أن ينتهي إلى الوراء حيث بدأنا. إحصائيا، إذا كان السوق هو عشوائي، ثم ستعقد جميع الأسعار اسميا ضمن اثنين من الانحرافات المعيارية للمتوسط. وبالتالي، الاتجاه هو الميل للسوق للتحرك خارج نطاق اثنين من الانحراف المعياري للمتوسط.
هذه هي الفكرة العامة وراء استخدام العصابات الانحراف المعياري باعتبارها تقنية التداول شعبية من قبل بولينجر. إذا نظرنا إلى سوق تتجه، ونحن نرى أن عموما، سلوك السعر يكسر باستمرار اثنين من الانحراف المعياري الفرقة، ودفع المغلف بها، إذا جاز التعبير. على التصحيحات والتصحيحات، والسعر يحمل عموما ضمن اثنين من الانحراف المعياري الفرقة، وإذا اختراق، مستبعد مرة أخرى في الاتجاه المعاكس.
التقلب يساوي الانحراف المعياري.
ويمكن تعريف تقلب السلعة على أنها الانحراف المعياري للمعدل اللوغاريتمي للتغيير. وبالتالي فإن أسعار السوق تزداد وتنخفض مع دوامة اللوغاريتمية، ولهذا السبب لا تعمل التقنيات الخطية وكذلك اللوغاريتمي.
وبالتالي، فإن التقلب هو مقياس للانحراف المعياري. يمكننا القول أنه إذا تحرك السوق أكثر من مرتين من تقلباته، فقد مرت اثنين من الانحرافات المعيارية عن القاعدة.
حيث "v" هو التقلب لكل "الخطوة 2" أعلاه.
هنا، نحن قياس متعددة من المسافة التي سافر السعر إلى الانحراف المعياري أو التقلب. مع أجهزة الكمبيوتر عالية الطاقة يمكننا أيضا إضافة خطوة أخرى لتعطينا قياس أكثر دقة بكثير. باستخدام حلقة، يمكننا تقييم التبعية التسلسلية على مدى مجموعة من أطوال دورة والعثور على مؤشر مع أعلى قيمة. ثم يمكننا أن نجد طول دورة الذي يولد أعلى قيمة التبعية التسلسلية. وبهذه الطريقة لدينا مقياس أن يتكيف على حد سواء للتقلب وطول دورة. إذا كان كسديوب أكبر من كسيدن هذا يعني أن السوق تتجه والعكس بالعكس. وكلما ارتفعت قيمة المؤشر بالنسبة إلى التذبذب، كلما زادت أهمية الاتجاه.
بيكوسيلاتور يمسك الاختلافات التي ستوكاستيك يغيب.
و بيكوسيلاتور كيس.
أول مشتق من كسدي هو ببساطة الفرق بين كسديوب و كسديدن كما رسم بياني مع بعض تمهيد المضافة. هذا هو بيكوسيلاتور. وهكذا، لدينا الآن مذبذب الذي يستخدم مقياسا حقيقيا للاتجاه لقيم مذبذب، وليس الملاحظة الامبراطورية مثل المتوسط ​​المتحرك. فإنه يتكيف تلقائيا لتقلب وطول دورة. واحدة من نقاط القوة الرئيسية لل بيكوسيلاتور هو أنه يعمل ببساطة أفضل من المؤشرات التقليدية.
إشارة الاختلاف بيكوسيلاتور على أساس مستقل لديه دقة 80 في المئة. وهذا يعني أنه عندما تحدث إشارة التباعد بيكوسيلاتور، 80 في المئة من الوقت يعكس السوق إلى درجة كبيرة بما فيه الكفاية لتبرير أخذ الربح. ستون في المئة من الوقت الذي يعكس إلى درجة كبيرة بما فيه الكفاية أن خطوة كبيرة للتجارة في الاتجاه المعاكس سيكون مربحا للغاية. وهذه الدرجة من الاتساق لا توجد مع المؤشرات التقليدية.
إشارة تشبع الشراء / زيادة البيع الحقيقية.
ميزة رئيسية أخرى من بيكوسيلاتور هو أنه يمكن تحديد المنعطفات غير متباينة.
ويعرف أولئك الذين يستخدمون مؤشرات الاختلاف بانتظام أن هناك إما ارتفاعين أو اثنين من الانخفاضات مطلوبة من أجل تحديد تحول متباين. في سوق الثور، على سبيل المثال، نحن نبحث عن ارتفاع أعلى في السعر وانخفاض أدنى في الزخم. وهذا يكفي عندما يكون لدينا اتجاه مستمر مما يجعل عددا من القمم أو الوديان. ومع ذلك، في أعلى ارتفاع أو تصحيح حاد يتحرك ضد الاتجاه ويأتي الحق مرة أخرى، لدينا فقط واحدة عالية أو واحدة منخفضة للنظر في.
ولذلك، فمن المستحيل في مثل هذه الظروف استخدام الاختلاف لتحديد دوران. و بيكوسيلاتور، كما رأينا، تتكيف على حد سواء لتقلب وطول دورة.
وهكذا، حيث يعتمد المؤشر التقليدي على المدخلات مثل عدد الحانات في الحساب ويمكن أن يولد قيم مختلفة جدا خلال الأسواق المتقلبة مقارنة بالأسواق غير المتطايرة، فإن بيكوسيلاتور له نفس المعنى في ظل ظروف دورة مختلفة وظروف التقلب .
بيكوسيلاتور يمسك بدوره غير متباينة.
كد ديفيرجيس - ماسد ميسس.
95٪ دقيقة "شيء مؤكد" إشارة.
وخلاصة القول هو خلافا لتلك التي من مؤشر القوة النسبية أو مؤشر ستوكاستيك أو ماكد، التي تعتمد على طول المعلمة، وتقلب قيمة الوحدة. يمكن مقارنة بيكوسيلاتور عبر الأسواق. قيمة اثنين، على سبيل المثال، يعني نفس الشيء لفول الصويا على الرسم البياني 10 دقيقة كما يفعل ل S & أمب؛ على الرسم البياني خمس دقائق أو للنفط الخام على الرسم البياني الأسبوعي. لذلك، يمكننا تحديد صحيح أكثر من اشترى أو أكثر من بيع الظروف.
لقد قمنا بتحليل أكثر من 80 عاما من تاريخ السلع (مجموعة واسعة من السلع مع مدة تتراوح من 8 إلى 10 سنوات) وحدد المئين 90 من بيكوسيلاتور. جمعنا هذا مع قياس المئين 98 من البيانات المحلية، وهذا هو، البيانات على مدى 30 بار الماضية أو نحو ذلك، ورسم هذه الخطوط المتطرفة على الرسم البياني لدينا مع بيكوسيلاتور. عندما يخترق الذروة-مذبذب أي واحد من هذه الخطوط المتطرفة، ونحن نسمي هذه الظاهرة و بيكوت.
لذلك، عندما يولد بيكوسيلاتور علامة بيكوت، وهذا يعني أن السوق هو أكثر من شراء أو بيعها. في كثير من الأحيان و بيكوت هو قبل الأخيرة عالية أو منخفضة تليها عالية متباينة أو منخفضة. ومع ذلك، في الأسواق ارتفاع أو الأسواق التصحيحية التي ترتفع ضد الاتجاه ومن ثم تأتي الحق مرة أخرى، و بيكوت هو أداة قيمة لتحديد المنعطفات غير متباينة. ولهذه الإشارة أيضا نفس دقة الاختلاف بيكوسيلاتور عندما ولدت على ارتفاع، أو في وقت متأخر من الاتجاه.
وأخيرا، يمكننا تصميم مؤشر التسارع الذي يحل محل ماكد خارجا. يستخدم مؤشر الماكد ببساطة معدل التغير بين مجموعة متنوعة من المتوسطات المتحركة الأسية. وكما رأينا، فإن المتوسطات المتحركة تستخدم كمية محدودة جدا من المعلومات. و كاسد (كد) هو معدل التغير في بيكوسيلاتور، أي بيكوسيلاتور ناقص المتوسط ​​الخاص بها، وتحسب على النحو التالي:
ومرة أخرى، تبدو كد متطابقة تقريبا مع الرسم البياني لماكد عند المراجعة الأولية. ومع ذلك، فقد مزاياه القصوى في أنه هو موثوق بها للغاية. وهذا هو، نجد نفس احتمال 80 في المئة من النجاح مع الاختلاف كد كما نفعل مع الاختلاف بيكوسيلاتور وبيكوت في وقت متأخر من إشارات الاتجاه. أيضا من فائدة كبيرة هو زيادة أكبر بكثير في الاستقرار في التذبذبات والتقلبات حول خط الصفر.
وهذا له فوائد رئيسية. الأول هو وظيفة محسنة في الاختلاف بحيث أنه إذا كان لدينا عدم الاستقرار حول خط الصفر فمن الصعب اختيار النقاط المناسبة للتباعد للارتفاع والهبوط على مذبذب. ثانيا، العديد من التجار استخدام عمليات الانتقال ماسد كإشارات تأكيد الدخول. إذا كان لدينا سلوك غير منتظم حول خط الصفر من وقت لآخر، وهذا يمكن أن يسبب متعددة، مؤلمة الانهيارات. مع كد، يساعد الاستقرار خط الصفر في استخدام كد كإشارة كروس خط الصفر كذلك.
حسنا، لا شيء في الحياة، فضلا عن التداول، من أي وقت مضى 100٪ شيء مؤكد. ومع ذلك، لقد اكتشفنا إشارة أن تاريخيا يولد إشارة موثوقة 95 في المئة من الوقت. هذا هو عندما يرافق الاختلاف كد عن طريق الاختلاف بيكوسيلاتور. نجد في هذه الحالات أن 95 في المئة من الوقت يعكس السوق بشكل ملحوظ بما فيه الكفاية لتبرير تحقيق الربح و 60 في المئة من الوقت بما فيه الكفاية أن يكون هناك تجارة كبيرة في الاتجاه المعاكس في نفس الإطار الزمني.
ملخص & مداش؛ النجاح في التداول.
بالنسبة لكثير من التجار، نجاحهم أو فشلهم في التداول يعتمد على قدرتهم على سحب الزناد والمضي قدما في الصفقات. بعض التجار لديهم ثبات الأمعاء للتداول مع أدوات بدائية جدا مثل المؤشرات العتيقة القديمة التي ذكرناها في بداية هذه المقالة. ومع ذلك، العديد منا، وخاصة أولئك الذين يفهمون الطبيعة التي عفا عليها الزمن من هذه الأساليب، ليس لديهم الثقة في هذه المؤشرات الأزياء القديمة ولا تتاجر بقوة كما نود. مع مؤشرات كيس، نأتي أقرب ما هو عملي لفهم السلوك السوق الحقيقي ويمكن التقاط رؤى قيمة للغاية في هذا السلوك الذي سيسمح لنا للتجارة مع الثقة.
سينثيا كيس، مت، كتا هو رئيس كيس والشركة، وإدارة المخاطر، والاستشارات التجارية، وشركة البرمجيات التي أنشئت في عام 1991.
حصلت كيس على درجة الماجستير في الهندسة الكيميائية، وكانت من الجيل الأول من تجار الطاقة للانتقال إلى سوق السلع الموجهة، وساعدت أكثر من 60 شركة في إجراء تحولات مماثلة في النفط والغاز، والآن، والسلطة.
وقد أشاد كتابها، "التداول مع الصعاب"، الذي نشره إيروين بروفيسيونال بوبليشرز، بأنه أول نهج جديد منذ 40 عاما.
ويمكن الوصول إليها على شبكة الإنترنت في كاسيكو.
يتم نشر كرب ترادر ​​نصف شهرية من قبل مكتب أبحاث السلع، 209 ويست جاكسون بوليفارد، 2nd فلور، شيكاغو، إيل 60606. كوبيرايت & كوبي؛ 1934 - 2002 كرب. كل الحقوق محفوظة. ويحظر الاستنساخ بأي شكل من الأشكال دون موافقة. ويعتقد كرب المعلومات الواردة في المواد التي تظهر في كرب ترادر ​​هو موثوق بها وبذل كل جهد ممكن لضمان الدقة. ينكر الناشر المسؤولية عن الحقائق والآراء الواردة في هذه الوثيقة.
209 W. جاكسون Blvd. & # 149؛ سويت 200 & # 149؛ شيكاغو، إلينوي 60606-6940 & # 149؛ الولايات المتحدة الأمريكية.

مؤشرات أعلى 5 الزخم كل تاجر يحتاج إلى معرفة.
هو الاتجاه حقا صديقك؟ يبدو سخيفا جدا لأن مجرد ارتفاع الأسعار أنه ينبغي أن تستمر في الارتفاع، ولكن هذا هو بالضبط ما لوحظ في سلوك الأسعار من الأسهم. كما هو الحال مع المجوهرات، يبدو أن الأسهم أكثر تكلفة تحصل، والمزيد من المشترين تبدأ في التوق إلى لهم. وقد تم اختبار تأثير "الزخم" بطرق مختلفة من قبل الممولين، سواء من الناحية النظرية من قبل الأكاديميين في المجلات المالية أو في الممارسة من قبل صناديق التحوط، وقد وجد مرارا وتكرارا لتكون استراتيجية مربحة باستمرار. في الواقع أنها مربحة باستمرار حتى أنه يعرف الآن باسم "الشذوذ رئيس الوزراء" بين المهوسون المالية. قبولها يجعلها شيئا من نبوءة تحقيق الذات يعني المستثمرين أن حذار عندما تتجه مخزوناتهم سيئة.
وبالنظر إلى أن السوق قد تتجه حتى خلال الشهر الماضي، في الوقت المناسب للنظر في ما الزخم متحرك حقا العمل، وكم يمكنك الاستفادة منها. لقد جمعنا اختيارنا من أعلى خمسة مؤشرات يجب على المستثمرين تتبع للعثور على مخزونات الزخم والوقت في السوق بشكل عام.
1. 52 ارتفاع الأسبوع والاختلافات.
وقد توصلت البحوث إلى أن أسهم الشراء تحقق أعلى مستوياتها في 52 أسبوعا وتقلص تلك التي لا تعاد 0.6٪ شهريا على مدى فترة احتجاز مدتها ستة أشهر. وقد تم العثور على نتائج أقوى لفترة احتجاز لمدة 3 أشهر.
أجرت تجربة تورتل ترادينغ الشهيرة القواعد التالية على أساس شراء شراء في مختلف فئات الأصول على فترات زمنية أقصر بكثير - إما 20 يوما أو 55 يوما - مما يدل على أن استراتيجيات أخرى مماثلة يمكن أن تعمل أيضا. القواعد الكاملة يمكن العثور عليها هنا والقصة سلحفاة كاملة هي رائعة للمؤرخين!
2. 1y و 6m القوة النسبية.
القوة النسبية تظهر الفرق في حركة سعر السهم مقارنة بسعر حركة السوق على مدى فترة زمنية. على النقيض من تحركات الأسعار المطلقة، يمكن أن تكون القوة النسبية إيجابية حتى لو انخفض السهم طالما أن السوق قد انخفض أكثر من ذلك. هذا الاختلاف الدقيق للقوة المطلقة يجعلها أداة أكثر فائدة بكثير لاكتشاف جميع الأداء المتفوق للطقس، وبالتالي فإنه غالبا ما يستخدم كمعيار في أنظمة الاستثمار.
في ما يعمل على وول ستريت أظهر جيمس أوشوجنيسي أن الاستثمار في الأسهم مع أعلى قوة 6 أشهر النسبية من 1926-2009 قد تفوقت على & # 8230؛
افتح هذه المقالة على الفور عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابك.
وفقا لشروط الاستخدام لدينا، ستوكوبيديا هو الأخبار المالية وبيانات الموقع، منتدى المناقشة ومجمع المحتوى. يجب استخدام موقعنا لأغراض تعليمية وإعلامية فقط. نحن لا نقدم المشورة الاستثمارية، توصيات أو وجهات النظر حول ما إذا كان الاستثمار أو استراتيجية مناسبة لاحتياجات الاستثمار لفرد معين. يجب عليك اتخاذ القرارات الخاصة بك وطلب المشورة المهنية المستقلة قبل القيام بذلك. تذكر: الأسهم يمكن أن تنخفض وكذلك ما يصل. الأداء السابق ليس دليلا على الأداء المستقبلي وقد لا يتمكن المستثمرون من استعادة المبلغ المستثمر.
5 تعليقات على هذه المادة إظهار / إخفاء جميع.
وفيما يلي قائمة بالأسهم مع مكاب & غ؛ 150m £ التي هي في أو بالقرب من 52 أسبوع عالية.
و 50 الأسهم مع أعلى 1 سنة القوة النسبية الآن مع مكاب & غ؛ 50M £.
أود تعديل بعض الشاشات الخاصة بك مسبقا، مثل زيادة مرشح القوة النسبية إلى أعلى 2٪ فقط ومتشابهة مع الأرباح الأخيرة، ليكون أكثر انتقائية، ولكن أنا لا أعرف أين قمت بتعيين العقبات في الشاشات الخاصة بك حتى أنا لا أعرف كيف. لدي وقت طويل يحب W O'Neills كانسليم، ونود أن نحاول القيام كما أنا التفاصيل والمزيد من التعديلات مماثلة، ولكن أنا بحاجة لمساعدتكم للقيام بذلك ------ أي فرصة يمكننا أن نحاول. مايكل J براون.
مرحبا مايكل، هذا هو ما صممت ل - نسميها "التزوير". انظر هنا في الأسئلة الشائعة للحصول على تفاصيل حول كيفية القيام بذلك: help. stockopedia. co. uk/knowledgebase/articles/143177-can-i-edit-fork-the-guru-screens-
الطريق للخروج من تاريخ ليس العديد من الناجين، لكثير من الأسهم لنوع بلدي من محفظة. أستطيع أن أرى فقط 3 أو 4 أسهم التي تستحق النظر الآن.
إدوارد كروفت.
الرئيس التنفيذي في ستوكوبيديا حيث أنا نسج كود والنثر والاستثمار استراتيجيات لمساعدة المستثمرين على ضرب أسواق الأسهم. لدي خلفية في المدينة وإدارة الأصول ولكن الآن أكثر اهتماما في بناء أدوات اختيار الأسهم كبيرة لاستخدام المستثمرين على الانترنت. تقليديا كان المستثمرون على الانترنت لديهم فرص سيئة للغاية للحصول على أفضل الإحصاءات والتحليلات والاستراتيجيات لسوق الأوراق المالية وهدفنا هو وضع ذلك على التوالي. وكانت المعلومات الأساسية عالية الجودة باهظة التكلفة في الماضي، وغالبا ما مملة بشكل مزعج. الناس في هذه الأيام لا يريدون فقط لمعرفة نسبة بي والنظر في الميزانية العمومية. انهم يتوقعون طبقة من التفسير على البيانات، إشارة من الضوضاء والقدرة على معرفة في لمحة ما إذا كان الأسهم يستحق التحقيق أم لا. كل هذا ممكن باستخدام تصميم كبير والأفكار المستمدة من البحوث الكمية. ستوكوبيديا هو المكان الذي نحاول أن يحدث ذلك! المزيد & راكو؛

ما هي الأدوات التقنية التي يمكنني استخدامها لقياس الزخم؟
أحد الأهداف الرئيسية لكل تاجر باستخدام التحليل الفني هو قياس قوة زخم الأصول واحتمال استمرارها. وهذا هو الغرض الرئيسي من مؤشرات مثل تباعد التقارب المتوسط ​​المتحرك (ماسد)، مؤشر ستوكاستيك، سعر التغير (روك) ومؤشر القوة النسبية (رسي). (لمعرفة المزيد عن هذه المؤشرات، انظر سلسلة التعرف على مؤشرات التذبذب.)
وتفسر معظم المؤشرات المستخدمة لقياس الزخم باستخدام بعض القيم التي تشير إلى أن الأصول قد تحصل على ذروة شراء أو ذروة البيع. وتعتبر قوة الزخم الحالي ضعيفة عندما تكون المؤشرات مثل تلك المذكورة أعلاه لها قيم تثبت ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع. على سبيل المثال، يشير العديد من المتداولين إلى أن الأصل الذي له مؤشر القوة النسبية أقل من 30 أو قيمة مؤشر ستوكاستيك دون 20 قد يواجه انخفاضا في كمية الزخم الهبوطي وهو مرشح محتمل لعكس الاتجاه.
قد تلاحظ أن العديد من مؤشرات الزخم ملزمة بين مستويين متطرفين، عادة من 0 إلى 100 أو -100 إلى +100. وهذا أمر مهم لأن التداخل عبر خط الوسط للمؤشر يفسر على أنه يعني أن الزخم إما يتزايد أو ينخفض، تبعا للاتجاه. على سبيل المثال، يقال أن الزخم يتزايد عندما يعبر مؤشر روك فوق خط 0، وينخفض ​​عندما يعبر إلى أسفل خلال 0.
بالإضافة إلى الطرق التي ذكرناها سابقا، يمكن للمتداولين أيضا مراقبة عبور بعض المتوسطات المتحركة لتأكيد قوة حركة السعر. ويقال إن الزخم يتزايد عندما يتجاوز المتوسط ​​القصير الأجل متوسطا أطول أجلا. هذا هو الفرضية وراء مؤشر ماكد، والذي يستخدم المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 12 يوما و إما لمدة 26 يوما. عندما يكون لهذا المؤشر قيمة أكبر من 0، فهذا يعني أن المتوسط ​​الأقصر هو أعلى من المتوسط ​​على المدى الطويل، وقد يوحي بأن هذا الزخم آخذ في الازدياد.